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未分类 520 量化日记|平台掣肘,转向Python本地回测 2026 年 5 月 20 日,针对趋势突破 + 波动率过滤的多因子选股模型回测,发现同花顺、聚宽等工具存在黑箱操作、语法割裂、回测失真等问题,决定转向本地 Python+Backtrader 框架,因身体原因暂缓部署,明日启动环境搭建与代码重构。